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bryanxg
发布于 7天前

【AI复盘】年化波动率58%的北交微盘，是碎钞机还是富金矿？

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1. 缘起：一张让人“心跳骤停”的K线图 最近在复盘北交所微盘50等权指数（数据截至2025年12月4日）， 从图中可以清晰地看到这个策略的极端特征： 进攻性极强： 累计收益高达 158.88% ，最大收益一度超过250%。 波动极度凶残： 年化波动率高达 58.52% 。这是什么概念？沪深300的波动率通常在20%左右，比特币也就0%-70%。意味着它的风险特征更像加密货币。 回撤深不见底： 动 阅读全文 ⌄
悬棋
发布于 12天前
精华

浅谈量化投资的心法与认知

本文不涉及具体的策略与因子，仅浅谈一些在量化投资中容易被忽略的心法与认知层面的问题。 1.正视你自己 认清自己的风险偏好，想获得多少收益，能承担多少回撤，可以接受多长时间不赚钱。这不是拍脑袋想，而是需要尽可能把自己带入到策略组合历史上的几次最坏的情况中，审视自己的内心，能否坚持下来。很多人通过拟合，做出了高收益、低回撤、高夏普的策略或策略组合，便以为自己能够稳定印钞，却从未在前置工作中想清楚自己在 阅读全文 ⌄
认知
bryanxg
发布于 13天前

多策略如何进行择时？哪些主要考虑因素

小市值类策略择时应用：基于A股市场的实证分析 针对A股小市值风格的高收益与高风险并存特征，策略择时需严格遵循“流动性为王、短周期轮动、右侧交易、防拥挤崩塌”四大核心原则。 一、 核心研判原则 1. 流动性否决原则 逻辑： 小市值策略失效往往不是因为Alpha因子失效，而是流动性枯竭。 操作： 将 市场成交额 和 换手率 作为策略开启/关闭的“总开关”。 当全市场（或微盘指数）成交量急剧萎缩（如低于 阅读全文 ⌄
资产配置
796七酱.
发布于 16天前

自定义因子盖楼贴

大家可以把自己的一些已调试通过的自定义因子发布到评论区里，也可以在评论区里针对自定义因子提问 阅读全文 ⌄
自定义因子
唐古拉
发布于 20天前
精华

因子的有效性是时间的函数(AI分析)

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数据来源第二十三期3因子前300个——随时间变化因子的有效性 一、收益因子有效性演变分析 核心发现：转股溢价率是收益因子的"常青树" 关键观察： 转股溢价率 在5个时间段中4次排名第一，唯一例外是新规后排第二 正股年化波动率 在新规后成为第一，但随后重要性下降 纯债价值 在近期（近1年、7月）重要性显著提升 5日换手率 从历史第二持续下滑至7月的第十 收益因子有效性趋势图： 转股溢价率： 223 阅读全文 ⌄
转债指标
渔舟箫客
发布于 22天前
精华

了解这些量化投资的基础方法论，或许能让你少些过拟合

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0.写在前面 下文所述的全部内容，仅基于目前我接触量化投资一年所阅读到的资料形成的理解，如果新手有些名词不理解，可以直接通过询问AI获得详细答案。文内如有理念错误，欢迎指正探讨。 1.量化是用频率去趋近概率的方法 试想有一颗不规则的骰子，扔出六你就赚钱，你想知道扔出六的概率是多少，那么通常来说选择扔它，然后记录得到六的频率，去推测六出现的概率，是一个明智的选择。如果你扔了十次骰子，六出现了一次，那 阅读全文 ⌄
悬棋
发布于 23天前
精华

股票预扫雷

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1.净资产为负 2.扣非净利润为负且营业总收入小于3亿/1亿(主板/双创) 主板 科创板 创业板 注：数据采用3个季度的累计营业总收入和累计扣非净利润，会存在过分严苛的情况。 另需注意 净利润暂时为正 但 营收不满足条件的票 年末业绩变脸的情形。 阅读全文 ⌄
扫雷
ssdwawa
发布于 30天前
精华

关键月通达信转债扫雷

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久违的转债扫雷，后续扫雷都放这个帖子里面，计划也加入微盘扫雷 2025.11月 这个时间段来看转债还算正常，没有特别多的问题转债 先将就看吧.....催催卡子搞上传附件? 阅读全文 ⌄
转债指标
扫雷
796七酱.
发布于 30天前

禄得网QMT全自动常见问题汇总（持续更新中）

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1. 遇到问题： 报错ModuleNotFoundError: No module named 'logging' ● 解决方案： 没有下载python库，请按照图示及其默认路径完成python库的下载 2. 遇到问题： 报错AssertionError:资金账号认证失败！ ● 解决方案： 步骤一：首先到禄得网站上，找到如下图所示的个人信息，点击查看自己的QMT账号是否已经录入，如果没有录入请查看 阅读全文 ⌄
QMT自动化