会员专区 - 禄得网

2026-09-01

发布于 6天前

QMT通信探针实验报告及源码

最近因为监管原因各家券商都发出通知要收紧QMT通信权限为了弄清每家QMT到底收紧了哪些权限，我写了一个小工具—— QMT通信探针。它的用途很简单：在自己的QMT里跑一遍，看看哪些权限被收回了。这里用两家常见券商QMT做了测试，供大家参考。探针程序简介 QMT通信探针是一款开源的QMT运行环境测试工具，用于检查不同券商客户端中的文件读写、进程间通信和网络连接能力。目前一共23项，主要分成几阅读全文 ⌄

796七酱.

发布于 2026-10-13

特别发帖主题活动——分享你的篮子使用经验

近期，随着程序化交易相关政策的变动，以及部分券商对 QMT 功能、接入方式和使用权限进行调整，许多量化投资者原有的策略执行流程正面临新的变化。过去能够稳定运行的文件单、外部通信或自动化交易方案，未来可能需要重新评估和适配。为此，禄得网特别发起本次主题活动：分享讨论你的篮子使用经验，或你正在实施的量化交易替代方案。m 无论你是通过篮子承接选标的结果、调整交易流程，还是已经探索出一套新的策略执行方阅读全文 ⌄

经验分享

量化轮动元气小满

发布于 2026-09-07

精华

篇外：说句话就出回测结果-禄得MCP牛，用了就回不去了

说句话就出回测结果——我用禄得MCP跑了26个工具，再也不想打开网页了 <br /> 零、怎么装上的？发段脚本的事在讲实测之前，先说说怎么把禄得MCP接到TRAE Work里。说实话，没有"三步走"那么复杂。整个过程就是：我把一段禄得官方提供的安装脚本（路径AI助手-MCP 接入中心-安装指引WINDOWS）发给TRAE Work，剩下的事它全包了。脚本长这样： env:TEMP 'lude 阅读全文 ⌄

临江饮茗

发布于 2026-09-07

精华

AI调用禄得数据进行可转债策略多轮调优实战案例

一、什么是策略调优？为什么要多轮调优？做量化投资的人都知道，一个策略从想法到实盘，中间隔着无数次"调参数"。就像做菜，同样的食材，盐放多了咸、放少了淡，火候大了糊、小了生。策略调优就是找到那勺"刚刚好"的盐和那个"刚刚好"的火候。但很多人调参有个误区：一次改一大堆参数，然后看结果好不好。这样做的问题是——你根本不知道是哪个改动起了作用，哪个改动帮了倒忙。就像同时换了盐、换了锅、换了火候，菜变好吃阅读全文 ⌄

渔舟箫客

发布于 2026-09-04

AI量化投研的5条铁律——AI是变速器，不是发动机

千呼万唤中的禄得网MCP，就要来了。从此以后，家人们跟禄得回测引擎的对话，可以从点按钮变成说人话。你只要在Agent中告诉它"帮我优化一下这个策略"，它就能自己开始把参数组合翻个底朝天，然后你可以冲上一杯咖啡，刷上一部网剧，等会回来，策略就优化好了。以上片段是理想中AI投研这枚硬币的正面，但我要说的恰恰是这枚硬币的反面——在用AI投研之前，请各位家人务必牢记的是：AI把"假阳性"的成本，压到了阅读全文 ⌄

企鹅大将军

发布于 2026-09-04

【求教/反馈】使用中遇到的几个问题（转债+ETF）

先说背景：我在平台上跑转债策略用了挺长时间，后来平台上了 ETF 模块，又把自己的一些 ETF 研究传上去做对比，最近几个月甚至开始用 AI 辅助策略研究和复盘——有 AI 帮忙把回测明细、持仓明细逐日过了一遍，问题反而越挖越多。我的习惯是：平台上看到什么结果，就用 Python 在本地按公开的行情数据和因子公式自己算一遍预期值，两边对不上就翻来覆去琢磨。下面这些问题，都是这样"看页面 + 本地阅读全文 ⌄

临江饮茗

发布于 2026-09-03

精华

禄得网全自动生成因子：MCP+Skill 接入

禄得网全自动生成因子：MCP+Skill 接入 WorkBuddy  近期禄得网开通了MCP+Skill 测试（会员功能），今天分享一下用AI自动生成因子的方法。一、禄得 MCP + Skill 生成因子：怎样接入？禄得网官方开放 MCP 服务（HTTP 端点禄得网），配合 WorkBuddy 已安装的禄得技能（\lude-custom-factor\、\lude-strategy- 阅读全文 ⌄

知识库

796七酱.

发布于 2026-09-01

精华

禄得网常用自定义因子汇总帖

大家可以把自己的一些已调试通过的自定义因子发布到评论区里，也可以在评论区里针对自定义因子提问。m <br /> ETF当日振幅：(后复权最高价-后复权最低价)/后复权前收盘价 ETFn日振幅：(ts\_arg\_max(后复权最高价, n)-ts\_arg\_max(后复权最低价, n))/ts\_shift(后复权前收盘价, n) 年化波动率：波动率(涨跌幅, 242) n日成交额：ts\_me 阅读全文 ⌄

渔舟箫客

发布于 2026-08-30

精华

为什么转债人也需要ETF和股票策略？

先讲我自己来时的路从两年前的“十万个策略”入门量化转债，认为是“十万台印钞机”。再到后来从质疑北交所，到理解北交所，到买入北交所，再到埋在公主坟。相信这是多数25年前入坑禄得的新用户共同走过的路。——我也不例外。随着时间的积累，各类不同风格暴露的策略越积累越多。单看每一个策略，似乎都平平无奇，也时有失效。比如北交所那套，去年买地球，今年跌成狗；主板小市值那套，26年深V反弹；大盘价值那套，接近阅读全文 ⌄

tvabc

发布于 2026-08-25

精华

禄得网与果仁网回测使用对比及基金策略迁移实操案例

当前，对编程小白比较友好的量化回测平台有果仁网与禄得网。禄得网（Lude）和果仁网（Guoren）两者都是国内量化投资领域，特别是因子投资和策略回测方面非常受欢迎的平台。果仁网是老牌平台，以可视化因子组合、社区活跃、ETF及股票多资产支持著称；禄得网是后起之秀（相对果仁而言），以更精细的数据处理、更贴近专业量化逻辑的回测引擎、以及对高频/日内数据的更好支持为卖点。笔者结合对两者实际使用的情况，分析阅读全文 ⌄

ETF

策略

禄得网功能

禄得QMT实盘

Garry

发布于 2026-08-07

精华

剩余年限越长，转债等权收益就越高吗？

剩余年限越长，转债等权收益就越高吗？一项基于2018年以来全量日线数据、每0.1年递增的可转债等权研究\ 数据区间：2018-01-02—2026-07-27\ 研究状态：探索性全样本扫描，不是预注册样本外检验在可转债策略中，left_years > 0.5几乎已经成为一条默认规则。它看起来非常自然：离到期太近的转债流动性可能下降，强赎、退市和条款风险更集中，上涨弹性也可能减弱。但0.5年究阅读全文 ⌄

可转债

Oahcehux

发布于 2026-07-01

精华

【因子分享】分享1个择时因子，帮你度过近期转债艰难行情

一、策略灵感 \ 复盘6月的行情，随着最近科技大票集中抱团上涨，吸走了市场的大量流动性，本希望涨多跌少的可转债品种，也失去性价比被疯狂吸血。有什么办法躲开大票抱团的吸血行情，在择时上对策略做一些保护呢？ <br /> 二、核心因子利用股票数据对可转债投资进行择时，具体来讲，通过计算头部5%成交量股票的成交额占全市场总成交额的比例，来判断市场是不是抱团行情。具体因子可以定义如下：正股5pp成交额阅读全文 ⌄

择时

796七酱.

发布于 2026-06-11

【第10期直播活动】财报因子挖掘与实证

bilibili回放连接： https://www.bilibili.com/video/BV1pdEg6nEqY/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=bbbe0f1e41792e5864aaad7f77dd26b1 招商定量任瞳团队研究报告——基本面量化系列研究： 1. 估值因子的内涵与逻辑 https://mp.weixin 阅读全文 ⌄

渔舟箫客

发布于 2026-05-26

26年5月风险溢价时钟及三标尺融合视角下的因子择时月报

风险提示：本文的方法论主要来源于券商研究所因子择时相关研报，作者使用开源数据经AI处理后形成本文的内容分析，限于作者能力有限，无法保证AI处理后的数据的真实可靠，仅供禄得平台群友学习交流，欢迎大家踊跃探讨，共同提升。本文不构成任何形式的投资建议，切勿据此进行投资决策。因子择时问题本质上是：已知每个因子长期有效但短期波动大，如何判断它"现在该不该用"。目前学术界和业界共识出多条信号来源，但单一信阅读全文 ⌄

超群低风险

发布于 2026-05-13

老司机投资杂谈（含可转债策略稳定性表现思考）

群里大家讨论了价值投资，我自己做过好几年，所以也是蛮有感触的。我的结论是：巴菲特，你学不会。我们看价值投资的四个支柱：安全边际（价格相对价值而言，价值是主观的，非客观的）；能力圈（人容易过度自信，你以为的能力圈真的一定是能力圈吗？主观的）；市场先生（美股是神经质，A股是神经病，你只知道他是神经病，如果能摸透他，那你也是神经病，可能性有多大？何况既然是神经病，那就是那么把握和控制的）；买阅读全文 ⌄

Oahcehux

发布于 2026-04-05

【策略调优】如何在自动止盈的基础上，吃到暴涨转债的收益

一、策略灵感试想以下情形：“我已经在禄得平台上把策略调试了一遍又一遍，在力所能及的范围里选择了最优的止盈率，但是经常错过热门转债的大涨！拍断大腿！怎么办？” 于是我开始反思，为什么有一些转债会突然暴涨？我能不能提前预判哪些转债会暴涨，进而手动干预一下，改成更高的止盈位置呢？（我对转债止盈的理解是，我们本来就是守株待兔，买入等脉冲止盈。既然我们都埋伏好了，肯定想尽可能多吃到点收益。）二阅读全文 ⌄

796七酱.

发布于 2026-04-02

禄得网第八期直播之因子与策略相关性

小鹅桶直播回放网址： https://au268.xetlk.com/s/3rsifG 阅读全文 ⌄

Oahcehux

发布于 2026-03-23

精华

【策略分享】年化80%的ST转债策略公开

一、策略灵感在研究可转债策略的过程中，经常发现点击了“排除ST”按钮后，收益率会下降。那么反过来想，有没有一个策略只做ST股票的转债？会不会有更好的收益？二、核心因子禄得界面上只有“排除ST”按钮，要想准确选出来ST转债，可以换个思路，去找正股名字里带有“ST”的正股，并取反放入排除因子中。这里的因子代码直接分享给大家啦【正股ST：contains(正股名称, "ST")】，在排除条件中阅读全文 ⌄

Oahcehux

发布于 2026-03-15

精华

【因子分享】N低类轮动策略，如何适应价格位数越来越高的市场？

一、策略灵感随着去年全市场走牛，转债中位数也水涨船高，很多传统N低策略为了能跟上收益，不断将转债价格阈值上调（例如改成浮动阈值等等）。但从25年8月开始，传统N低策略，时不时就会被“大家担心转债价格过高”的信心恐慌杀一波溢价，导致策略波动很大。每当我面对波动进行复盘时，发现只要在策略中调高低价因子的权重，策略还是比较不错的。那是否有办法让策略能自适应地调整对价格的权重，使得市场中位数价格越高，阅读全文 ⌄