禄得网常用自定义因子汇总帖

大家可以把自己的一些已调试通过的自定义因子发布到评论区里，也可以在评论区里针对自定义因子提问。

ETF当日振幅：(后复权最高价-后复权最低价)/后复权前收盘价

 

ETFn日振幅：(ts_arg_max(后复权最高价, n)-ts_arg_max(后复权最低价, n))/ts_shift(后复权前收盘价, n)

 

年化波动率：波动率(涨跌幅, 242)

 

n日成交额：ts_mean(成交额,n)

 

四月份自定义因子：month_of_year(trade_date)==4

 

n日正股相对于转债超额涨跌幅：复权因子/ts_shift(复权因子, n)-正股复权因子/ts_shift(正股复权因子, n)

 

n日涨幅大于x的脉冲次数：ts_sum(when((最高价/前收盘价-1)>0.06, 1, 0),5)

 

n日连涨天数：ts_sum(when(涨跌幅>0, 1, 0),n)

 

n日连跌天数：ts_sum(when(涨跌幅<0, 1, 0),n)

 

最新价大于n日均价：when(收盘价>ts_mean(收盘价, n), 1, 0)

 

BOLL20日上轨：布林上轨(20, 收盘价)

 

BOLL20日中轨：布林中轨(20, 收盘价)

 

BOLL20日下轨：布林下轨(20, 2, 收盘价)

 

BOLL突破20日上轨：布林突破上轨(20, 2, 收盘价)

 

BOLL突破20日下轨：布林突破下轨(20, 2, 收盘价)

 

财报因子环比，举例：营业利润/ts_shift(营业利润,1) - 1

 

上一年财报因子数值，举例：

when(

  quarter(最新财报日) == 1,

  ts_shift(经营活动产生的现金流量净额,1)

    + ts_shift(经营活动产生的现金流量净额,2)

    + ts_shift(经营活动产生的现金流量净