【策略分享】年化80%的ST转债策略公开

一、策略灵感

在研究可转债策略的过程中，经常发现点击了“排除ST”按钮后，收益率会下降。那么反过来想，有没有一个策略只做ST股票的转债？会不会有更好的收益？

二、核心因子

禄得界面上只有“排除ST”按钮，要想准确选出来ST转债，可以换个思路，去找正股名字里带有“ST”的正股，并取反放入排除因子中。这里的因子代码直接分享给大家啦 【正股ST：contains(正股名称, "ST")】，在排除条件中 【正股ST 不等于 0】。

有了这个核心因子，已经可以尝试搓出来很好的策略了，后面的思路就是选一些控制回撤的因子加进来。

三、策略回测

来看下策略回测效果，年化接近80%，回撤低于15%，后面调优还有很大很大的空间。欢迎大家来加好友一起交流学习~