上干货了啊，加速上涨的可转债，直接给答案

前面我讲的另外一篇 ”可转债量化轮动，多因子能够带来好处吗？”，有朋友觉得意犹未尽，感觉看到了方法论，但是没有实操。不要急，实操是需要实践的，但方法论并不是胡说。

原文： https://next.lude.site/community/lude-vip/0696a350-c7d1-73f6-8000-dc34d21f47fd

下面给一个具体的例子，发现不强赎的加速上涨的可转债。这个自定义因子，我以源码的形式给出，具体参数多少就不用问我了，大家自己发掘吧。答案都给了。

and_(and_(contains(强赎状态, "公告不强赎"), ts_mean(收盘价, t1) > ts_shift(ts_mean(收盘价, t1), t2) * r1), ts_shift(ts_mean(收盘价, t1), t2) > ts_shift(ts_mean(收盘价, t1), t3) * r2)

t1:  计算收盘价的平滑期，是几日

t2:  从今天算起，往历史推移窗口几日，相当于把现成的公式往历史推，可嵌套