爆雷踩坑总结：回测是豪车，实盘是板车

做策略这事，最容易出现一种幻觉：
回测一路顺，自己像巴菲特；
实盘一开跑，账户像被收了保护费。

说白了，不是策略突然变蠢了，是你在回测里给它开了外挂。

最常见的外挂，叫“低成本假设”。
手续费填得像慈善价，换手却干得像高频，最后回测当然漂亮。
这就像你说自己月薪三万，房租写五百，饭钱写三百，最后得出“我财务自由了”。
实盘只做一件事：把你从梦里拍醒。

第二个外挂，叫“理想成交价”。
很多回测默认你想买就买、想卖就卖、还刚好买在最低卖在最高附近。
这不是交易，这是祈福。
行情一抖，滑点一上，冲击一来，纸面利润就开始掉皮。
你以为你在做策略，市场以为你在讲笑话。