加强自定义因子的效用，把0|1输出改造成有一定值域

首先说，我可转债实盘交易经验较浅，最近反复被打脸，回测长期看很好，实盘一塌糊涂。但是观察实盘，并没有犯巨大的错误，可能就是因为忙吧，有时候想着做盘中交易，但错过那个时间窗口了。 从保守债策略切到激进债，风格切换有时候又碰到大盘风格调整。

所以下面的文字仅仅作为禄得回测自定义因子的交流，不作为投资建议，也不保证对你的策略有效果。风险请自担。

思路：比如我们在看到有时候盘中可转债涨幅比正股更大，这时候对可转债是好事还是坏事呢？ 我们知道这种情况一般会出现转股溢价率变高，从而降低期权价值。 特别是正股在盘中扭头向下，如果可转债还没有跟跌，那么持有可转债的潜在风险就是靠债的溢价来支撑。 这种情况是好还是坏，我们不做评论，一切看回测。

所以用自定义方法写出这个公式如下：