了解这些量化投资的基础方法论，或许能让你少些过拟合

0.写在前面

     下文所述的全部内容，仅基于目前我接触量化投资一年所阅读到的资料形成的理解，如果新手有些名词不理解，可以直接通过询问AI获得详细答案。文内如有理念错误，欢迎指正探讨。

1.量化是用频率去趋近概率的方法

      试想有一颗不规则的骰子，扔出六你就赚钱，你想知道扔出六的概率是多少，那么通常来说选择扔它，然后记录得到六的频率，去推测六出现的概率，是一个明智的选择。如果你扔了十次骰子，六出现了一次，那么你会认为六出现的概率是10%吗？我给你的的回答是：“不，你的样本量不够，你先扔100次骰子再说，扔1000次更好。“

     量化投资亦是如此，先保证你的换手次数足够，才能从频率的角度上降低过拟合的可能，通常来说，量化模型中的每一个自由度，在回测中需要至少15次换手来验证。

2.金融市场是一低信噪比，非稳态的复杂环境