【ETF策略】使用超参调优构建策略，从标的池和排除因子切入

全文提示：

这是一个比较古怪的ETF策略思路。本文用于学习目的，不构成任何投资建议。

分享的主要是策略的构建思路，因子和参数都可以随意变化和组合，用AI和超参调优去搜索寻找。现在已经不用人去古法手搓了，策略的调整直接送进去超参调优里搜索和遍历。

 

前情概要：

初号机ETF策略的原型是当时为了做直播课件举例子灵光乍现构建的，后来用超参调优进一步完善，没有经过长期检验和严密论证，纯属拟合，在社区中分享出来，让大家共同检验、批评指正和迭代进步。

ETF主要以动量为策略构建思路，思来想去动量在策略里到底要怎么去定义和把握更好呢？策略构建时就想还是回到最直接反应动量的“涨跌幅”因子上做文章。ETF因子中涨跌幅做了N日选项的快捷设置，设置起策略来也非常方便，因此最设置了好几个不同周期的涨跌幅因子。

标的池的构建和排除因子的挖掘是ETF策略构建的重点。排除因子、打分因子和止盈比例的参数均由超参调优功能遍历寻找。

 

一、  标的池构建

初号机的标的池文件已经放在附件中了，直接下载导入自己的标的池里。

标的池要尽可能覆盖广，数量多。每个种类和方向选规模和成交额排名靠前的，避免看似收益高，实则无法买入或买入冲击成本高昂的流动性稀缺带来的纸面理论数值。

 

标的池可以自己继续扩充。

ps：标的池文件已经放在附件可自行下载

 

 

二、  基础设置

● 换仓频率：按星期去换仓（动量策略需要时间，让子弹飞一会）

● 持有范围：5只（有时标的会被排除因子全部排除，形成了一种排除因子择时的效果）

● 止盈比例：4.40%（用超参调优遍历的）

![](https://oss.lude.site/images/299f70e8-6914-48ba-8c42