如何通过多策略混合，在低回撤与高收益之间找到平衡

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春节这几天，我做了几个可转债的策略研究，

分别针对低回撤、高收益、高价低回撤等不同需求，

使用四个基础策略，进行了多维度的组合优化。

今天我将分享我的研究成果，尤其是如何通过合理的策略组合，在保证低回撤的情况下获得更高的收益。

这些策略并非简单的数字堆砌，而是结合实际市场需求、风险控制以及量化的技术手段，通过精心筛选和调整因子，得出了不同策略组合的收益和风险评估。

一、核心研究：四个基本策略

在我的研究中，我首先构建了四个基础策略，它们分别是：

低价防守策略

低价进攻策略

高价高收益策略

最低回撤策略

每个策略都有自己的特点，适用于不同的投资者需求。

而且四策略完全低相关，持有标的很难重合，多个5只得策略组合起来，不仅风险分散，策略的持仓容量得到了大幅提升！

我们先来看每个策略的单独表现：