
在回测的时候,我发现禄得数据可能有问题,需要进行原始数据验证。
我随便从网上找了一个回测设置:
排除因子:
剩余年限 < 1
转股溢价率 > 30%
剩余规模(亿) > 10
收盘价 > 130
打分因子:
转股溢价率 * -1
收盘价 * -1
剩余规模(亿) * -1
默认收盘调仓。
这个是选择的标的:
2025-01-06周一持仓(对应2025-01-03收盘调仓)
1 金埔转债(123198.SZ),
2 蒙泰转债(123166.SZ),
3 宏丰转债(123141.SZ),
4 泉峰转债(113629.SH),
5 中旗转债(127081.SZ),
6 嘉泽转债(113039.SH),
7 开能转债(123206.SZ),
8 鹿山转债(113668.SH),
9 中能转债(123234.SZ),
10 松霖转债(113651.SH)