规模、市值因子近期对策略的影响和优化情况

话说我有一个三低为主要因子的策略，去年到今年上半年都表现不错，但是在8月26日之后急转直下，创下今年最大回撤8%，坚守了2个月之后，发现是规模/市值因子在近三个月做出了负贡献。来看看回测的情况：

1、原策略在新规后的表现

2、今年每个月的表现：连续三个月负收益，进反思组

3、降低市值/规模因子一半的权重，来看回测情况：