RSI 14 自定义因子 - 浅析

Hello，禄得网的大神和小伙伴们，很高兴终于等到社区开放！

在禄得微信群里，信息比较混杂，聊天内容很多；而在社区里，终于可以静下心来，好好写点有用的内容，希望能对大家的交易有所帮助。

我一直有使用Python的习惯，也经常写一些自定义因子做回测。不过来到禄得之后，发现这里的自定义因子编写方式不太一样。禄得采用的是DSL（领域专用语言），它看起来有点像函数式数学表达式，也用了一些pandas和量化中常见的术语，但它不是Python，也不能随意import外部库。

相比Python，DSL可以用短短一行或几行代码，就把一些时序特征或截面排序的想法表达出来，然后由平台引擎在大量股票和多年数据上统一回测，结果也具备可比性。

但有个问题是，我发现禄得并没有完整收录所有DSL函数。在WorldQuant BRAIN平台上可以找到比较完整的DSL函数说明，而禄得这边很多函数都还没上线，导致不少函数无法调用，也影响了自定义因子的构建。

• RSI 指标 浅读
• 
  

今天想和大家聊聊我个人很喜欢的RSI指标。在同花顺、通信达等国内交易软件里，我们可以很方便地编写像RSI 21这样的参数指标。关于RSI的基本定义，这里就不详细展开了，网上有很多资料可以参考。

目前市场上RSI的变种不少，但大多围绕两个基础版本演变：一个是Cutler’s RSI（采用简单移动平均），另一个是Wilder’s RSI，也就是最经典的那个版本——最初由 J. Welles Wilder 提出。值得一提的是，同花顺中的RSI公式采用了EMA平滑方式，和Wilder最初提出的原始版本并不完全相同。

我原本是打算在禄得平台上基于Wilder’s RSI来自定义因子的，但实际操作下来发现走不通。

主要原因在于，Cutler’s RSI 与 Wilder’s RSI 所采用的历史时间跨度存在较大差异。下面是我从GPT整理的RSI公式解释，感兴趣的小伙伴可以参考看看：