自定义强赎剩余计数因子（回测、实盘可通用）

一、背景

官方提供的因子，盘中数据是前一天的，回测出来的数据数据不准确，我之前的办法是把实盘策略克隆出来一份，把强赎计数+1用来回测，特别麻烦。

二、盘中修正(桂三老师)

上次听课，桂三老师分享了盘中修正强赎剩余计数因子，逻辑就是看当天的价格是否符合强赎，如果符合，说明要计入这一天，强赎剩余计数-1；然后看第30天前的价格是否符合强赎，如果符合，因为这一天要排除出去，所以强赎剩余计数+1；

因子公式：

when(强赎剩余计数>0,
强赎剩余计数-(转股价值>=100*强赎触发价比率)+
(ts_shift(转股价值,30)>=100*ts_shift(强赎触发价比率,30)),
强赎剩余计数)

局限性：

1. 计数窗口不是30天的时候不准，比如公司在前15天公告不强赎结束，重新开始计数，则用第30天的数据计算就不对了；