可转债多策略组合的优化--动量趋势优选分析

我目前实盘运行的有6个可转债策略。基本的情况如下表

实现多策略的目的是为了降低策略之间的相差性，平滑收益。最终能拿到一个组合的平均值。

但是实际运行中发现，往往出现某个策略在连续一几个月中表现都是较好或较差的，这是不是说明市场的风格其实是存一个风格的延续性的。于是就想到有没有一个方案来优化组合的收益。

在AI的协助下写了一个程序来验证我的想法。

动量趋势策略可行性与效果分析报告

一、策略核心思路分析

策略逻辑：