禄得网的六个转债动量因子分析

注：原文于2024年9月3日发布在公众号《避免亏损》，现将数据进行更新并对帖子进行部分编辑调整

禄得网目前默认给了六个基础的动量因子，分别是：

• 5日均价（close_ma_5）

• 5日成交量（vol_5）

• 5日成交额（amount_5）

• 5日涨跌幅（pct_chg_5）

• 正股5日涨跌幅（pct_chg_5_stk）

• 5日超额涨跌幅（alpha_pct_chg_5）

ps：平均超额涨跌幅是转债相对于其正股的超额，转债涨幅大于正股则为正，转债涨幅小于正股则为负

下表是对六个因子做的因子分析统计，分别统计了四个分析指标，并且按照IC_mean进行升序排列。

 

下列每个因子对应的三张图表分别是：

• 因子的RankIC和累计RankIC图

• 因子月度RankIC热力图

• 因子分组累计收益图